רציתי לדעת אם יש מודל, או איזשהו קוד, שמאפשר לי להכניס שורה של כתובת פרוקסי?

ובכך מאפשר לי לעשות פעולות שונות באינטרנט באמצעות התוכנה שאני כותב דרך הפרוקסי?

בשביל web proxy, יש לך תמיכה מובנית:

http://docs.python.org/library/urllib.html

לצרכים אחרים אתה צריך להשתמש בפרוטוקול מתאים, לדוגמה SOCKS, ולמצוא מודול פייתון שמטפל בו (מחיפוש קצרצר בגוגל מצאתי כמה).